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共和分を活用したペアトレード手法② [トレード手法]


前回までのお話でペア抽出までを簡単に説明しましたが、

ここからは、具体的なトレード手法についてご説明します。


例として対象期間:2016年4月1日~2017年3月31日の分析では、

ペプシジョンソン・エンド・ジョンソンのペアを確認できました。

線形モデル Y=αX+β+ε(X,Y:株価、α,β:定数、ε:残差)にあてはめると

Y=+1.22531X-0.17045+ε の関係があるようです。

(ペプシの終値:X、ジョンソン・エンド・ジョンソンの終値:Y、定数はRにより算出)


未知数である残差εの式に変形すると、

ε=Y-1.22531X+0.17045 になります。

XとYに上記期間の終値を代入したグラフが以下になります。


図1.png


エントリーポイントは、平均から乖離した時の平均回帰特性を活用する手法になります。

そこで、20SMA(平均線)とボリンジャーバンド2σ(乖離具合)を表示しましょう。


図2.png


黄色丸がボリンジャーバンド2σを超過したポイント

即ち、平均から乖離していると判定しているポイントになります。


エントリーのタイミングですが、2σ超過後の平均方向への転換を

確認できたタイミングになります。


では、具体的にどのようなポジションをとれば良いのか。

グラフ一番右の黄色丸時点のポジションの取り方についてですが、

グラフが表しているモデル式は、ε=Y-1.22531X+0.17045です。

グラフの残差(赤線)は、平均回帰のため下降する方向に推移することが予想できます。

下降=残差εの現象なので、X→上昇、Y→下降 のポジションをとります。


ポジションを取るタイミングについては、シートを作成していますので、毎日自身で

終値を入力して、更新をしてシグナルが出たらエントリーという流れになります。


詳細は、次回に説明します。








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コメント 3

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