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ペア銘柄の選定 ≠ 相関係数の大きさ [トレード手法]

ペアトレードにおいて多くの方が勘違いしていること・・・


それは、ペアの選定基準として相関係数を用いることです。 


株価や為替レートは、ランダムウォークの性質を有する時系列データなので、


次の瞬間にどのような動き(上昇or下降)をするのか予測ができません。


このようなデータを何の処理もせず、相関係数の式に当てはめるだけで信頼できる


指標として扱うことができるのでしょうか?


更にトレンドの影響を受けやすい指標のため、比較的高い数値が算出される傾向もあります。 


そもそも相関係数の算出前提として、データが正規分布に従っている必要があるので、


トレンドが発生する株価等では、データに偏りが生じてしまい前提を満たさないことも・・・


 では、どのようにデータを処理して分析をしていけば良いのでしょうか?  


そこでブログのタイトルにもなっている共和分の関係に着目します。 


共和分の簡単な説明やトレード手法については、今後掲載していきます。


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