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共和分の関係とは [トレード手法]

共和分についての簡単な説明をします。

キーワードは、「単位根過程」と「定常過程」です。

尚、これらの内容を把握しなくてもトレード利用に支障ありません。

 

例えば任意期間の株価を抽出し、その期間の平均値と分散(終値のバラつき)を算出したとします。

一般的に算出期間が異なる場合、”株価の変動はランダムウォーク”の性質を有するため、

算出値が異なることがほとんどですが、1回差分(t時点の終値  t-1時点の終値)に着目すると

算出期間が異なっていても平均値と分散の値が一定(定常過程)になることがあります。

このような状態を”単位根過程”と言います。

 

次のステップでは、単位根過程に該当した銘柄を線形モデルに当てはめていきます。

ここでの線形モデルとは、Y=αX+β+ε XY:株価、α,β:定数、ε:残差)を表します。

1回差分が単位根過程の銘柄で構成された線形モデルは、同様に1回差分の単位根過程に従いますが、

稀に”差分”を取らなくても当てはめた線形モデル自体が定常過程(Y=αX+β+εの平均・分散が一定)に

なる場合があります。

このような状態を銘柄XYは、共和分の関係にあると言います。

 

トレードへの活用方法については、次回の説明になります。





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